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為何台指期跟現貨逆價差那麼大?

上週就發現台指期跟現貨逆價差很大不知是什麼原因再看電子期跟金融期按比例卻逆價差不大期貨價往往比現貨大盤先行如果這樣 要拉近肯定是下回現貨跌多期貨少 而非現貨漲少期貨漲多是這樣嗎?
為何台指期跟現貨逆價差那麼大?這問題問的好

容先將各大指數與現貨作統計後再提出個人看法

並由此中發掘一項重要提點：本月指數換倉結算日為：7/20剩餘天數：12天實際交易日：11天大盤7/5日收：8784七月指數收：8628價差：156→1.8%電子大盤現貨指數收：318.75七月期貨電子指數收：315.4價差：3.35→0.106%金融現貨指數收：1023.16七月金融指數：1017.6價差：5.56→0.0546%摩台現貨指數：308.74摩台七月期貨指數：301.9價差：6.84→0.226%綜以尚差距最大還是在摩台

但此又反應出甚麼訊息呢?答案是：佔有摩台比例高者

將有被拋棄權息可能

且填惜權機率小。

當然也反應出金融股容易填息權意願高。

七月為除權息大月

價差156點等於落後大盤1.8%

且可能延遲到8月份價差也落後七月指數1

在在顯示出主力、法人拋棄參予除權息成分高

故投資人在選擇參予除權息標的上

應避免權值股參予除權息

短期內填惜權機率小

由其是電子類股!故價差如此多 主因還是在本月與下月都是除權息月

指數價差百點很正常但卻填息權 主因還是在本月與下月都是除權息月

指數價差百點很正常但卻填息權機率小。

當然 當接近結算換倉日會因時間而越接近大盤指數

但8月份指數價差 當接近結算換倉日會因時間而越接近大盤指數

但8月份指數價差百點上下也可能難免!(既7/20日時)
今天聽分析師說因為之前外資佈了太多空單確不願意將現貨拉下所致
期權市場的交易結算價

都是以